Diario di un bot trading – risultati dell’algoritmo di trailing stop –

Dopo un po di tests in ambiente simulato, ecco i risultati del funzionamento in ambiente reale dell’algoritmo di trailing stop proposto nell’articolo “Diario di un bot trading – algoritmo di trailing stop”. Questi, sono stati interessanti, forse migliori di quanto previsto. In questo articolo, li pubblicherò e li commenterò al fine di poterli condividere e migliorare se necessario.

L’ambiente reale di esecuzione dell’algoritmo

Prima di pubblicare i risultati, vorrei descrivere sinteticamente l’ambiente reale dell’algoritmo di trailing stop.  Il software di trading è composto da più programmi, e in particolare  il programma “Trader” calcola il trailing stop nel momento in cui il prezzo dell’asset (moneta da vendere) permette di ricavare qualche profitto. Il tutto si svolge all’interno del mondo delle cripto-monete, e in questo caso specifico, se ne utilizzano alcune presenti all’interno dell’exchange Poloniex. L’obiettivo è quello di  acquistare una moneta (altcoins) qualunque e ricavare un profitto rivendendola al momento più opportuno: quando il prezzo sale! Ovviamente, a seconda della situazione globale dei prezzi di mercato delle cripto-monete a volte il prezzo sale e a volte il prezzo scende, e in quest’ultimo caso, l’algoritmo di trailing stop fin qui progettato  non serve a nulla. Comunque, in quelle situazioni in cui si verifica una vendita, questa, grazie all’algoritmo di trailing stop dovrebbe essere eseguita al prezzo più alto possibile. Questo è il senso dell’algoritmo che ho progettato e sviluppato.

I risultati dei tests in ambiente reale

Ovviamente, non volendo inizialmente impegnare 1.000.000 di euro ho  deciso di eseguire i tests con una cifra un po più bassa. Di seguito i risultati.

Test 1.

     Figura 1.
(Test di vendita con l’utilizzo dell’algoritmo di trailing stop)

Come si vede nella figura uno, l’acquisto della moneta “Litecoin” è stato fatto nella momento indicato dalla linea verticale di colore rosso. La vendita, utilizzando l’algoritmo di trailing stop è stata eseguita nel momento indicato dalla linea verde verticale. In questo caso il profitto c’è stato, la vendita è stata eseguita al prezzo 0.01390 e come si vede è quasi posto sul massimo profitto raggiungibile. Quest’ultimo,  corrisponde all’altezza massima del picco della curva dell’andamento del prezzo dell’asset in corrispondenza del prezzo 0.01397. E’ ovvio che questa perdita (0.01397-0.01390) è imputabile sia ad un ritardo nell’esecuzione del programma Trader (acquisto e vendita non avvengono in tempo reale), e sia all’architettura dell’algoritmo di trailing stop che introduce un certo ritardo nella vendita dell’asset come spiegato nell’articolo presente al seguente link.

Test 2.

Figura 2.
(Test di vendita con l’utilizzo dell’algoritmo di trailing stop)

Nella figura due, emerge ancora il buon funzionamento dell’algoritmo di trailing stop e anche il ritardo con cui avviene la vendita, che in questo caso è stata eseguita nel secondo picco massimo della curva dei prezzi dell’asset anziché nella prima. La differenza tra i due picchi ha portato ad una perdita, ma in sostanza ha evidenziato come l’algoritmo sviluppato funzioni quasi perfettamente.

Test 3.

Figura 3.
(Test di vendita con l’utilizzo dell’algoritmo trailing-stop)

Nell’ultimo test, quello mostrato in figura tre, la situazione è identica alla figura due la vendita (prezzo in corrisponde dell’incrocio tra la riga verticale verde e quella blu dei prezzi dell’asset) è avvenuta con un certo ritardo rispetto alla situazione di profitto massimo, ma sostanzialmente l’algoritmo si è comportato bene.

Conclusioni

I tests che vi ho mostrato, non sono il frutto di una simulazione o di un qualcosa di inventato, ma hanno generato del profitto nel momento in cui il mercato dell’asset lo permetteva. A tal proposito, per poter generare un profitto, l’acquisto dipenda anche da altre logiche: ottimizzazione del portfolio, strategie, e quant’altro. Il messaggio è abbastanza chiaro non basta soltanto l’algoritmo di trailing stop per ottenere un profitto, ma bisogna associarlo ad altre logiche di trading di acquisto e di vendita, senza le quali, non potremmo ottenere il risultato sperato. Concludo, sperando di aver raccolto qualche applauso. 

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Articolo: Diario di un bot trading – algoritmo di trailing stop –